Die von SpeedLab entwickelte Hochleistungssoftware wird in den neu aufgelegten Fonds D&R SpeedLab eQuant Equity und D&R SpeedLab eQuant Income von Donner & Reuschel eingesetzt. Marktdaten und Strategien werden dazu realtime analysiert und daraus die permanente Optimierung des Portfolios entwickelt.
eQuant Technologie
Erstmal wird in den neuen Fonds damit eine Software eingesetzt, die Marktdaten im Aktien- und Zinssegment in Echtzeit und intelligent analysiert. „Unsere einzigartigen Technologie ist nicht mehr nur von mathematischen Formeln oder Indikatoren abhängig. Vielmehr erkennt das System aus ständig aktualisierten Marktdaten, welche Strategien in welcher Kombination in optimaler Weise eingesetzt werden sollen“, erläutert Marcus Böhm, Gründer und CEO von SpeedLab. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Software die erzielten Ergebnisse mit den erwarteten Bewegungen abgleicht und daraus Schlüsse für die kommende Periode zieht, ohne dass ein Programmierer eingreifen müsste. Mit der eQuant-Technologie werden hohe Risikoprämien und die beste Sharpe Ratio im Branchenvergleich angestrebt. Entscheidend ist nicht die absolute Höhe der Wertentwicklung, sondern der Wert in Relation zum eingegangenen Risiko. Dies soll insbesondere bei hohen Volatilitäten, Krisenszenarien oder seitwärts laufenden Märkten für einen nachhaltigen Mehrwert sorgen.
Hoher Grad an Automatisierung
SpeedLab baut „digitale Fondsmanager“, also Portfolios für alle Märkte und Produktarten mit einem hohen Grad an Automatisierung. Das Unternehmen digitalisiert und automatisiert Prozesse und Investmentstrategien des Asset Managements als modulare Softwarelösungen. Mit diesem Ansatz sieht sich SpeedLab als Technologieführer im eAsset Management.
Die jetzt vorliegende dritte Generation des selbstentwickelten SpeedLab-Handelssystems basiert auf maschinellem Lernen unter dem Einsatz neuronaler Netzwerke. „Wir arbeiten bereits an der nächsten Generation, in der die Unsupervised-Learning-Technologie zum Einsatz kommt, um die Stör- und Fehlsignale im Markt von vorneherein zu eliminieren“, sagt Ioannis Poimenidis, Mit-Gründer von SpeedLab und Leiter der Softwareentwicklung.
Auf jede Marktsituation reagieren
Das vollständig selbstentwickelte quantitative Handelssystem kombiniert mehrere Strategien und bietet eine spezielle Marktpreis- und portfoliobezogene professionelle Risikomanagement-Lösung für Institutionelle Investoren. Die auf Risikominimierung ausgerichteten digitalen Systeme sind in der Lage, auf jede Marktsituation durch Einsatz von unterschiedlichen Algorithmen zu reagieren und nachhaltig Überrenditen zu erwirtschaften. Andere Algorithmen überwachen über eine Vielzahl von Strategien und Märkten hinweg Marktpositionen und können Order-Ausführungen auch automatisch ausführen. Es werden ausschließlich liquide, börsennotierte Instrumente eingesetzt. High Frequency Trading kommt nicht zum Einsatz.
(SpeedLab)
