Peter Stowasser
Director Sales Retail
Immer mehr Anleger, seien es private oder institutionelle, suchen nach Lösungen, den Nachhaltigkeitsgedanken auch bei ihren Investments umzusetzen. Wir bei Franklin Templeton haben jahrzehntelange Erfahrung bei Anlagen in Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften. Seit September letzten Jahres haben wir auch einen ETF für nachhaltige Unternehmen im Angebot, der auf unserem LibertyQ Global Equity SRI Index basiert. Für die Erstellung unseres Nachhaltigkeitsindexes sind wir eine Partnerschaft mit MSCI eingegangen, einem führenden Indexanbieter mit einem spezialisierten internen Research-Team für ESG-(Environmental, Social, Governance)Anlagerichtlinien. Der MSCI AC World SRI Index ist der Ausgangspunkt für unseren Index, den LibertyQ Global Equity SRI Index. Auf diesen MSCI SRI Index wenden wir unser Multi-Faktor-Modell an und filtern die Top 40 Prozent heraus. Diese Unternehmen in unserem SRI ETF wirtschaften nachhaltig und könnten nach unserer Überzeugung auch durch ihre Performance auf den Kapitalmärkten langfristig überzeugen.
4 gewinnt – 4 Faktoren für ein überzeugendes Risiko/Renditeprofil
Generell zielt unser SRI ETF wie alle unsere ETFs aus der Franklin LibertyQ -Reihe, die mittlerweile aus insgesamt fünf Smart Beta ETFs besteht, auf eine niedrigere Volatilität und langfristig höhere risikobereinigte Renditen ab. Diese sollen über einen auf mehreren Faktoren basierenden Index erreicht werden. Dafür werden die vier grundlegenden Faktoren (hohe) Qualität, Value (niedrige Bewertung), Momentum und (niedrige) Volatilität maßgeschneidert gewichtet. Bei unserem SRI Fonds ist die Qualität mit 50 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Value (30 Prozent). Mit diesen Faktoren wurden langfristig höhere Überrenditen erzielt und besonders der Qualitätsfaktor überzeugt mit seiner höheren Information Ratio und dem niedrigeren Tracking Error. Momentum und Volatilität sind jeweils mit 10 Prozent gewichtet, da diese Faktoren unseren Analysen zufolge zwar wichtige technische Signale lieferten, jedoch niedrigere Erträge bescherten als die Faktoren Qualität und Value.
Der Start unserer Franklin LibertyQ ETFs ist ein weiterer Meilenstein in 25 Jahren Franklin Templeton in Deutschland. Die fünf Fonds sind Teil unserer globalen ETF-Plattform Franklin LibertySharesTM, die auch in Europa weiter ausgerollt wird – je nachdem wie sich die Kundenwünsche in Zukunft weiterentwickeln. Wir werden das Thema daher auch aktiv begleiten und Anleger über die Eigenschaften unserer Smart Beta ETFs informieren.
