Dank der frühzeitigen Risikowahrnehmung durch die Quantmade-eigenen Quant-Systeme wurden frühzeitig Positionen reduziert und Liquidität aufgebaut, um nur selektiv in US-Einzelaktien zu investieren.
„Unsere Quant-Modelle haben die Risiken in den Portfolios frühzeitig erkannt und uns die Möglichkeit gegeben, rechtzeitig Positionen abzubauen und Liquidität aufzubauen. Dies hat uns in die Lage versetzt, im starken Abverkauf gezielt Aktien auf tieferen Niveaus zurück zu kaufen“, sagt Dr. Michael Geke, Geschäftsführer von Quantmade.
Quantmade steuert die Aktienportfolios nur long-only mit Einzeltiteln aus dem S&P 100 und dem Nasdaq 100. Zum 31. Juli 2024 lag die Investitionsquote von Quantmade nur bei 18 %. Während des folgenden Marktabschwungs konnte Quantmade die Liquidität nutzen, um selektiv in vielversprechende US-Titel zu investieren. Ein Beispiel ist der strategische Zukauf von Aktien des Cybersecurity-Unternehmens Crowdstrike.
Die Quant-Modelle von Quantmade sind darauf ausgelegt, aus jeder Position in einem Zeitraum von 10-15 Tagen eine Rendite von 8-10 % zu erzielen. Durch die dynamische Anpassung der Investitionsquote auf Tagesbasis konnte das Unternehmen optimal von den Marktschwankungen profitieren. Aktuell (per Schlusskurs 5. August 2024) liegt die Investitionsquote bei 60 %, und die Portfolios verzeichnen seit Anfang August ein positives Ergebnis von ca. +1 % , während der breite Aktienmarkt um etwa 6-7 % eingebrochen ist.
„Unsere quant-basierten Strategien arbeiten häufig antizyklisch, emotionslos und rein auf Basis mathematischer Berechnungen von Einzelaktien. Dies hilft uns, auch in volatilen Phasen besonnen zu agieren und stabile Renditen zu erzielen. Die aktuelle Situation am Markt, aber auch die positiven Ergebnisse der letzten Jahre, zeigen, dass unser Ansatz sehr gut funktioniert. Wir sind stolz darauf, mit fast allen unseren Portfolios seit Anfang August im Plus zu liegen, während andere Investoren mit erheblichen Verlusten kämpfen“, ergänzt Dr. Michael Geke.
Quantmade zeigt, wie quantitativ gesteuerte Investmentstrategien auch in herausfordernden Marktumfeldern erfolgreich sein können. Die Fähigkeit, Risiken frühzeitig zu erkennen und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren, hebt das Unternehmen in der aktuellen Marktlage hervor.
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