Herkömmliche Anlageformen erweisen sich in der anhaltenden Niedrigzinsphase aber entweder als zu ertragsarm oder als zu schwankungsanfällig. Als Antwort auf dieses Dilemma hat FRANKFURT-TRUST die marktneutrale Aktienstrategie FT Alpha entwickelt, die sich mit einem sehr attraktiven Risiko-Ertragsprofil seit vier Jahren in Spezialfondsmandaten bewährt hat. Am 11. Januar wurde FT Alpha Europe Market Neutral nun auch als institutioneller Publikumsfonds mit einer ausschüttenden und einer thesaurierenden Tranche aufgelegt.
FT Alpha Europe Market Neutral investiert in bis zu 50 Aktien aus dem knapp 600 Werte umfassenden STOXX 600 Index. Das Marktrisiko wird abgesichert, so dass als Ertrag das Alpha aus der Titelselektion übrig bleibt. Fondsmanager Marc Ospald: „Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz: die quantitative Aktienselektion.“
Die Auswahl der Werte erfolgt auf Basis eines quantitativen Multi-Strategie-Modells, das pro Strategie bis zu zehn Aktien auswählt. Da die Strategien (Fundamental, Trendfolge, Revision, Risiko und Dividenden) weitestgehend unkorreliert sind, ist das Portfolio im Hinblick auf das Modellrisiko breit diversifiziert.
In der FT Alpha-Strategie, die seit Ende 2011 in Spezialfonds und Beratungsmandaten zum Einsatz kommt, managt FRANKFURT-TRUST aktuell mehr als 260 Mio. Euro. „Die Erzielung absoluter Erträge steht im Fokus der Investoren. Die FT Alpha-Strategie ist aber auch interessant für institutionelle Anleger, die aus regulatorischen Gründen auf niedrige Kapitalanforderungen achten müssen“, hebt Frank-Peter Martin, Geschäftsführer und CIO von FRANKFURT-TRUST hervor.
Die Fonds-Daten im Überblick
FT Alpha Europe Market Neutral (IA): ISIN: LU1330043867, WKN: A2ABG3; Ausgabeaufschlag: 0 Prozent, Verwaltungsvergütung: 0,6 Prozent p.a. zuzüglich einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Vergleichsindex EONIA plus 100 Basispunkte übersteigt (unter Berücksichtigung einer High Watermark), Depotbankvergütung: bis zu 0,08 Prozent p.a.; Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember. Der Fonds schüttet seine Erträge aus. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Der Fonds wird von der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG verwaltet.
FT Alpha Europe Market Neutral (IT): ISIN: LU1330044246, WKN: A2ABG4; Ausgabeaufschlag: 0 Prozent, Verwaltungsvergütung: 0,6 Prozent p.a. zuzüglich einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Vergleichsindex EONIA plus 100 Basispunkte übersteigt (unter Berücksichtigung einer High Watermark), Depotbankvergütung: bis zu 0,08 Prozent p.a.; Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember. Der Fonds thesauriert seine Erträge. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Der Fonds wird von der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG verwaltet.
