Damit wird die erfolgreiche, regelbasierte Vermögensverwaltung auf Basis des Behavioral-Finance-Ansatzes von Strongbox Capital nun auch als Fondstrategie umgesetzt. Ziel der globalen Aktienstrategie ist die langfristige Erwirtschaftung attraktiver Renditen bei reduzierten Risikokennzahlen.
Der unique Investmentprozess basiert auf der Behavioral-Finance-Forschung der Strongbox-Gründer und ist komplett regelbasiert. Berücksichtigt werden ausschließlich Aktienkursentwicklungen für die Anlageentscheidung. Durch die dynamische Steuerung der Investitionsquote kann das Portfoliorisiko im Vergleich zu traditionellen Long-only-Aktienstrategien oder passiv gemanagten Indexfonds deutlich reduziert werden. Die Strategie strebt so an, die Schwachstellen traditioneller Strategien und passiver Indexfonds zu vermeiden und das Kapital der Anleger auch in Krisenzeiten zu schützen.
Regelbasierte Fondsstrategie
„Unsere regelbasierte Lösung erzielte für unsere Anleger in Vermögensverwaltungsmandaten bereits sehr positive Ergebnisse. Über den Publikumsfonds können wir unsere Kernlösung dem breiten Publikum professioneller Investoren nun auch als solchen anbieten“, beschreibt Dr. Christian Kurz, Managing Partner von Strongbox Capital, die strategische Ausrichtung.
Sämtliche Anlageentscheidungen von Strongbox Capital und somit auch die regelbasierte Fondstrategie werden mittels proprietärer Anlagemodelle umgesetzt. Die Strategie berücksichtigt die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur menschlichen Neigung zu Über- und Unterreaktion auf neue Informationen, zum Über- und Unterschätzen von Wahrscheinlichkeiten sowie zu risikoaversem Herdenverhalten von Finanzmarktteilnehmern. Auf monatlicher Basis wird in bis zu 50 Unternehmen aus einem globalen Universum investiert. Die Auswahl erfolgt mittels selbst entwickelter Selektions- und Timing-Modelle und beinhaltet ein striktes Risikomanagement. Die Investitionsquote schwankt zwischen null und 100 Prozent in Abhängigkeit der monatlichen Modellsignale. Aktuell liegt die Investitionsquote bei 70 Prozent. Dr. Christian Kurz erläutert hierzu: „Wir sehen weltweit gute Renditechancen in vielen Regionen. Zugleich gibt es gewisse Risiken, die unsere Modelle erkannt haben und die zur Reduzierung der Investitionsquote geführt haben.“
(Strongbox Capital AG / Universal-Investment)
